Metody optymalizacji
Z Studia Informatyczne
Forma zajęć
Wykład (30 godz.) + ćwiczenia (30 godz.)
Opis
Celem wykładu jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz numerycznych algorytmów służących do rozwiązywania zadań optymalizacji statycznej. Omówione będą niezbędne podstawy matematyczne, a następnie wybrane, najczęściej używane algorytmy, służące do rozwiązywania takich zadań. Wykład ostatni jest krótkim wprowadzeniem do zagadnień programowania wielokryterialnego.
Sylabus
Autor
- Adam Woźniak — Politechnika Warszawska
Wymagania wstępne
- Analiza matematyczna
- Algebra liniowa
- Wstęp do programowania
Zawartość
- Przykłady zadań optymalizacji, klasyfikacje zadań optymalizacji
- Wprowadzenie do metod rozwiązywania zadań optymalizacji statycznej
- Podstawowe własności zadania programowania liniowego; metoda simplex
- Podstawy matematycznej analizy nieliniowych zadań optymalizacji statycznej
- Podstawy metod optymalizacji bez ograniczeń
- Metody rozwiązywania zadania poprawy
- Gradientowe algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji bez ograniczeń
- Wpływ ograniczeń na rozwiązanie zadań optymalizacji
- Analiza matematyczna zadań optymalizacji z ograniczeniami
- Metody i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji z ograniczeniami
- Elementy programowania wielokryterialnego
Literatura
- A. Stachurski, A. Wierzbicki. Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, 1999.
- W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki. Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, 1977 (część I).
- Metody optymalizacji w języku FORTRAN. Red. J. Szymanowski, PWN, 1984.
- M. Ostwald. Podstawy optymalizacji konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2003.
- M. Peschel, C. Riedel. Polioptymalizacja – metody podejmowania decyzji kompromisowych w zagadnieniach inżynieryjno-technicznych, WNT 1979.
