ED-4.2-m09-1.0-Slajd14
Naiwny klasyfikator Bayesa (8)
Założenie o warunkowej niezależności zmiennych przy danych klasach nazywamy czasami naiwnym założeniem Bayes’a. Przedstawiona na poprzednim slajdzie aproksymacja pozwala przybliżyć pełny rozkład warunkowy wymagający oszacowania kp liczby prawdopodobieństw iloczynem rozkładów jednowymiarowych wymagających w sumie oszacowania kp prawdopodobieństw na klasę. Model warunkowej zależności jest zatem liniowo a nie wykładniczo zależny od liczby zmiennych p. W jaki sposób szacujemy, że prawdopodobieństwa warunkowe P(x1|Ci), P(x2|Ci), ..., P(xn|Ci). Prawdopodobieństwa te można estymować w oparciu o zbiór treningowy następująco:
- jeżeli j-ty atrybut jest atrybutem kategorycznym, to P(xj|Ci) estymujemy względną częstością występowania przykładów z klasy Ci posiadających wartość xj dla j-tego atrybutu, (sij/si).
- jeżeli j-ty atrybut jest atrybutem ciągłym, to P(xj|Ci) estymujemy funkcją gęstości Gaussa przedstawioną na slajdzie przy założeniu rozkładu normalnego wartości atrybutów.
