Aby oszacować , zaczniemy od uzupełnienia naszej nierówności o górne ograniczenie.
Twierdzenie [Kod Shannona-Fano]
Dla dowolnej skończonej przestrzeni probabilistycznej
S i
, istnieje kod
(gdzie
), spełniający
W ten sposób mamy
Dodatkowo, ścisła nierówność
jest prawdziwa za wyjątkiem przypadku
dla pewnego
(wtedy
).
Dowód
Dla
mamy trywialnie
i
. Załóżmy że
. Niech
dla tych dla których . Wtedy
Rozważmy kilka przypadków. W najprostszym, kiedy , powyższa nierówność odpowiada dokładnie nierówności Krafta, a zatem istnieje kod spełniający dla wszystkich . Uwzględniając że dostajemy
.
Załóżmy zatem że może być równe 0. Jeśli
to łatwo możemy rozszerzyć definicję na wszystkie s, tak że nierówność Krafta dalej będzie spełniona. Będzie zatem istniał kod o długościach spełniający zawsze gdy , a więc
(Pamiętając naszą konwencję .)
Ostatni przypadek to taki gdy
Wybierzmy s’ takie że i zdefiniujmy nowe długości
Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \aligned \ell' (s') & = \ell (s') + 1\\ \ell' (s) & = \ell (s), \mbox{ dla } s \neq s' \endaligned }
Znów możemy rozszerzyć na wszystkie s w taki sposób żeby zachować nierówność Krafta. Żeby obliczyć średnią długość kodu, zauważmy że w tym przypadku mieliśmy zawsze gdy tylko . (Wynika to z tego że z definicji musi być i , a więc gdy .) Kod o długości spełnia
Ostatecznie
i nierówność nie jest ostra tylko gdy nie istnieje żadne
.

Jesteśmy gotowi do sformułowania pierwszego z głównych twierdzeń tego wykładu
Twierdzenie [Pierwsze Twierdzenie Shannona]
Dla każdej skończonej przestrzeni probabilistycznej S i
.
Dowód
Z poprzedniego twierdzenia
Uwzględniając dostajemy
